PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUALX с DPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUALX с DPIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX).

DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DUALX и DPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUALX и DPIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		-0.70%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DPIGX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DUALX превзошли акции DPIGX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.67% соответственно.

DUALX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.57%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Dupree Intermediate Government Bond Series

Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с KYTFXDUALX с DUMSXDUALX с TNTIXDUALX с DUTMXDUALX с FSMUXDUALX с NMTRXDUALX с APUSX
Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с FUTBXDPIGX с GUSTX

Сравнение комиссий DUALX и DPIGX

И DUALX, и DPIGX имеют комиссию равную 0.70%.

DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series

Доходность на риск

DUALX vs. DPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUALX c DPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUALXDPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.53

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.40

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.54

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

10.43

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUALX vs. DPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUALX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DPIGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUALX и DPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUALXDPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.53

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.98

+0.13

Корреляция

Корреляция между DUALX и DPIGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUALX и DPIGX

Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DPIGX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		2.32%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DUALX и DPIGX

Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки DPIGX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и DPIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUALXDPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-10.25%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-1.46%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.11%

-5.89%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.11%

-6.59%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.04%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.58%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.35%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUALX и DPIGX

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUALXDPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.87%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.46%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

2.14%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

2.09%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

2.35%

+1.91%