PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUALX с NTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUALX с NTFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX).

DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DUALX и NTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUALX и NTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		-0.70%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		-0.56%4.53%2.25%5.48%-8.44%2.06%5.81%7.38%2.05%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NTFIX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции DUALX превзошли акции NTFIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.42% соответственно.

DUALX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.57%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%

NTFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.45%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с KYTFXDUALX с DPIGXDUALX с DUMSXDUALX с TNTIXDUALX с DUTMXDUALX с FSMUXDUALX с FGNSX
Часто сравнивают с NTFIX:
NTFIX с AMZNNTFIX с VOONTFIX с ABNBNTFIX с BTC-USDNTFIX с VTINTFIX с VTSAXNTFIX с DPIGX

Сравнение комиссий DUALX и NTFIX

DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTFIX в 0.68%.

DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Доходность на риск

DUALX vs. NTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUALX c NTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUALXNTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.61

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.91

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.51

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUALX vs. NTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUALX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTFIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUALX и NTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUALXNTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.02

+0.09

Корреляция

Корреляция между DUALX и NTFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUALX и NTFIX

Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности NTFIX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		2.32%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		2.24%3.61%4.11%2.93%3.27%2.87%2.84%3.36%4.45%4.04%2.82%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DUALX и NTFIX

Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки NTFIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и NTFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUALXNTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-13.11%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-5.79%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.11%

-13.11%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.11%

-13.11%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.93%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.74%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.57%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DUALX и NTFIX

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUALXNTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.87%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.69%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

6.39%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

4.24%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.09%

+0.17%