PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUALX с TNTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUALX с TNTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) and TNTIX (Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund) are both Municipal Bonds funds from Dupree. Over the past 10 years, DUALX returned 2.85%/yr vs 2.73%/yr for TNTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUALX и TNTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUALX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TNTIX с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUALX имеют среднегодовую доходность 2.85%, а акции TNTIX немного отстают с 2.73%.

DUALX

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.17%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.85%

TNTIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.14%
1 год
9.24%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUALX и TNTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		1.58%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%
TNTIX
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund		2.36%4.82%2.09%5.44%-6.10%2.12%4.83%7.06%2.11%4.84%

Correlation

The correlation between DUALX and TNTIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between DUALX and TNTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с DUMSXDUALX с KYTFXDUALX с DPIGXDUALX с DUTMXDUALX с NMTRXDUALX с FGNSXDUALX с NTFIX
Часто сравнивают с TNTIX:
TNTIX с DPIGXTNTIX с DCARXTNTIX с KYTFXTNTIX с DUMSXTNTIX с APUSXTNTIX с NTFIXTNTIX с DUTMX

Доходность на риск

DUALX vs. TNTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TNTIX
Ранг доходности на риск TNTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNTIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUALX c TNTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUALXTNTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
5.07

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.93

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.32

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

13.83

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUALX vs. TNTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUALX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNTIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUALX и TNTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUALXTNTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DUALX и TNTIX

Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, примерно равная максимальной просадке TNTIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и TNTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUALXTNTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-11.89%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.79%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-7.32%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.11%

-10.24%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.11%

-10.24%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.48%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUALX и TNTIX

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) имеют волатильность 1.13% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUALXTNTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.74%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

4.13%

+0.16%

Сравнение комиссий DUALX и TNTIX

И DUALX, и TNTIX имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUALX и TNTIX

Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TNTIX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		3.05%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
TNTIX
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund		3.95%3.94%4.27%3.32%3.51%3.30%3.15%3.55%4.46%3.57%2.95%3.02%

Часто задаваемые вопросы

DUALX and TNTIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUALX has higher volatility (1.13%) compared to TNTIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, DUALX dropped -12.15% vs TNTIX's -11.89%.

TNTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUALX и TNTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор