PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUALX с KYTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUALX с KYTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX).

DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности DUALX и KYTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUALX и KYTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		-0.70%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		-0.83%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у KYTFX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUALX имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции KYTFX немного впереди с 2.75%.

DUALX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.57%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%

KYTFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.25%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с DPIGXDUALX с DUMSXDUALX с TNTIXDUALX с DUTMXDUALX с FSMUXDUALX с FGNSXDUALX с NMTRX
Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DPIGXKYTFX с TNTIXKYTFX с DUMSXKYTFX с DFSMXKYTFX с DUTMXKYTFX с LSMSXKYTFX с FGNSX

Сравнение комиссий DUALX и KYTFX

DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KYTFX в 0.56%.

DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Доходность на риск

DUALX vs. KYTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUALX c KYTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUALXKYTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.57

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.85

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.90

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.83

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUALX vs. KYTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUALX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KYTFX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUALX и KYTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUALXKYTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.49

+0.62

Корреляция

Корреляция между DUALX и KYTFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUALX и KYTFX

Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что сопоставимо с доходностью KYTFX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		2.32%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		2.33%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DUALX и KYTFX

Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки KYTFX в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и KYTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUALXKYTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-40.02%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-5.97%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.11%

-11.96%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.11%

-11.96%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.32%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-9.53%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DUALX и KYTFX

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUALXKYTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.07%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.87%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

6.45%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

4.37%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.08%

+0.18%