PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUALX с DUMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUALX с DUMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) and DUMSX (Dupree Mississippi Tax-Free Income Series) are both Municipal Bonds funds from Dupree. Over the past 10 years, DUALX returned 2.76%/yr vs 2.84%/yr for DUMSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUALX и DUMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUALX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DUMSX с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUALX имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции DUMSX немного впереди с 2.84%.

DUALX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.50%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.25%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.76%

DUMSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.20%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUALX и DUMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		1.76%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		2.45%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%

Correlation

The correlation between DUALX and DUMSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г.

0.90

The correlation between DUALX and DUMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с TNTIXDUALX с KYTFXDUALX с DPIGXDUALX с NMTRXDUALX с DUTMXDUALX с FGNSXDUALX с NTFIX
Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUTMXDUMSX с DPIGXDUMSX с KYTFXDUMSX с TNTIXDUMSX с NTFIXDUMSX с FSMUXDUMSX с LSMSX

Доходность на риск

DUALX vs. DUMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUALX c DUMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUALXDUMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.18

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
6.15

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

2.16

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.83

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

17.07

-6.57

DUALX vs. DUMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUALX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUMSX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUALX и DUMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUALX и DUMSX

Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, примерно равная максимальной просадке DUMSX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и DUMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUALXDUMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-11.62%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.42%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-6.08%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.11%

-11.03%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.11%

-11.03%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.57%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DUALX и DUMSX

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеют волатильность 0.69% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUALXDUMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.67%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.11%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.91%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.19%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

3.87%

+0.42%

Сравнение комиссий DUALX и DUMSX

И DUALX, и DUMSX имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUALX и DUMSX

Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DUMSX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		3.05%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		5.32%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DUALX and DUMSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUALX has higher volatility (0.69%) compared to DUMSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DUALX dropped -12.15% vs DUMSX's -11.62%.

DUMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUALX и DUMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор