Сравнение DUALX с DUMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и DUMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и DUMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | -0.30% | 6.98% | 2.35% | 5.16% | -7.10% | 2.23% | 4.69% | 6.87% | 2.20% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DUMSX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUALX имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции DUMSX немного впереди с 2.73%.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
DUMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и DUMSX
И DUALX, и DUMSX имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
DUALX vs. DUMSX — Ранг доходности на риск
DUALX
DUMSX
Сравнение DUALX c DUMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | DUMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.55 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | DUMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и DUMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и DUMSX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DUMSX в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | 4.58% | 6.09% | 4.79% | 3.25% | 3.22% | 3.19% | 3.11% | 3.72% | 4.66% | 4.12% | 2.94% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и DUMSX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, примерно равная максимальной просадке DUMSX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и DUMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | DUMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -11.62% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -6.08% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -11.03% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | -11.03% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.06% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -1.59% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.41% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и DUMSX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | DUMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.89% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 1.83% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 6.65% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.15% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.86% | +0.40% |