PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661558526

CUSIP

266155852

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

30 дек. 1999 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DUALX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) показал доход в -2.20% с начала года и 0.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUALX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DUALX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-3.98%

1 год

0.22%

3 года

0.35%

5 лет

-0.57%

10 лет

1.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%1.11%-2.45%-0.55%-0.72%-2.20%
2024-0.30%-0.06%-0.04%-1.27%-0.48%1.92%0.58%0.50%0.92%-1.83%2.26%-1.82%0.28%
20232.23%-2.05%1.89%-0.32%-0.92%0.65%0.57%-1.44%-3.08%-0.87%6.36%2.14%4.92%
2022-2.40%-0.39%-2.97%-2.48%1.15%-1.50%1.85%-2.01%-3.89%-0.69%4.42%0.24%-8.61%
20210.27%-1.30%0.50%0.97%0.49%0.02%0.65%-0.44%-0.61%-0.21%0.96%0.03%1.30%
20201.50%1.46%-2.04%-0.51%2.77%0.05%1.14%-0.57%0.04%-0.47%1.42%0.43%5.26%
20190.49%0.46%1.64%0.23%1.37%0.54%0.79%1.74%-0.89%-0.02%0.30%0.30%7.16%
2018-1.21%-0.18%0.34%-0.33%0.92%-0.01%-0.01%0.16%-0.60%-0.76%1.08%1.07%0.46%
20170.10%0.48%0.34%0.49%1.15%-0.23%0.50%0.58%-0.24%0.09%-0.17%0.98%4.14%
20160.67%-0.06%0.67%0.57%0.34%1.51%-0.14%0.17%-0.13%-0.70%-2.80%1.01%1.06%
20151.39%-1.01%0.41%-0.69%0.03%-0.22%0.76%0.11%0.51%0.11%0.50%0.75%2.65%
20141.81%0.96%0.29%1.10%1.19%-0.05%0.37%1.33%0.19%0.52%0.44%1.12%9.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUALX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DUALX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUALX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.48$0.29$0.27$0.31$0.33$0.35$0.37$0.45$0.40$0.45

Дивидендный доход

4.68%4.55%4.13%2.56%2.15%2.41%2.65%2.92%2.98%3.66%3.16%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.09$0.03$0.00$0.17
2024$0.03$0.02$0.07$0.02$0.03$0.08$0.03$0.03$0.08$0.03$0.03$0.08$0.52
2023$0.02$0.02$0.07$0.02$0.02$0.07$0.03$0.03$0.07$0.03$0.02$0.07$0.48
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.29
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.00$0.05$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.03$0.03$0.45
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.07$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.24%21 июл. 2021 г.32126 окт. 2022 г.———
-12.19%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.6214 янв. 2009 г.246
-8.66%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.88
-7.39%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.11227 июн. 2011 г.207
-6.81%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...