Сравнение DUALX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 0.82% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и FGNSX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
DUALX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
DUALX
FGNSX
Сравнение DUALX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.64 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.74 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и FGNSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и FGNSX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и FGNSX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -2.35% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.35% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -2.35% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.50% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.25% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.92% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и FGNSX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.23% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.66% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 3.85% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.04% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 1.66% | +2.60% |