Сравнение WLCTX с DTLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и DTLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и DTLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.14% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у DTLVX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции WLCTX превзошли акции DTLVX по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.92% соответственно.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
DTLVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и DTLVX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DTLVX в 1.30%.
Доходность на риск
WLCTX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск
WLCTX
DTLVX
Сравнение WLCTX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | DTLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.92 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.36 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.30 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.97 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.92 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и DTLVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и DTLVX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности DTLVX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.42% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и DTLVX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что меньше максимальной просадки DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и DTLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -63.46% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.24% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -22.14% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -42.24% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.24% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.56% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и DTLVX
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.38% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.81% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.46% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.83% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 18.68% | -2.79% |