- ISIN
- US9718978227
- CUSIP
- 971897822
- Эмитент
- Wilshire Mutual Funds
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2007 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLCTX
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции WLCTX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLCTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) показал доход в 14.82% с начала года и 30.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLCTX составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wilshire International Equity Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WLCTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WLCTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.66% | 5.46% | -9.77% | 8.37% | 3.94% | 0.44% | 14.82% | ||||||
| 2025 | 4.95% | 2.26% | -0.37% | 3.42% | 5.72% | 4.15% | -1.14% | 3.70% | 3.72% | 0.53% | 0.23% | 2.53% | 33.77% |
| 2024 | -0.28% | 3.20% | 3.29% | -2.56% | 4.72% | -1.21% | 2.54% | 2.91% | 1.75% | -4.82% | -0.09% | -3.21% | 5.89% |
| 2023 | 8.87% | -2.94% | 2.22% | 1.19% | -3.13% | 4.94% | 3.37% | -3.72% | -3.57% | -4.41% | 9.01% | 5.44% | 17.15% |
| 2022 | -3.95% | -4.03% | -0.75% | -7.04% | 1.11% | -9.19% | 4.51% | -4.84% | -10.18% | 4.56% | 13.31% | -1.83% | -18.87% |
| 2021 | 0.32% | 2.74% | 2.43% | 3.29% | 3.11% | -0.43% | 0.22% | 1.73% | -3.68% | 3.09% | -4.92% | 4.21% | 12.29% |
Метрики бенчмарка
Wilshire International Equity Fund has an annualized alpha of -1.92%, beta of 0.85, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2007.
- This fund participated in 99.06% of S&P 500 Index downside but only 84.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 84.00%
- Участие в снижении
- 99.06%
Комиссия
Комиссия WLCTX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLCTX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WLCTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 13.52 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.19 | $0.32 | $0.09 | $2.24 | $0.84 | $0.14 | $0.46 | $0.01 | $0.15 | $0.02 |
Дивидендный доход | 10.86% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilshire International Equity Fund показал максимальную просадку в 52.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.88%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 1mo | 5y 4moдек. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.49%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 6d | 7mo 8dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.89%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.43%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 2d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.33%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| WLCTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -56.78% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -18.90% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -25.43% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -33.92% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -10.72% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.97% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WLCTX
Добавьте Wilshire International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLCTX