PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilshire International Equity Fund (WLCTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilshire International Equity Fund (WLCTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9718978227

CUSIP

971897822

Эмитент

Wilshire Mutual Funds

Дата выпуска

16 нояб. 2007 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия WLCTX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire International Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilshire International Equity Fund (WLCTX) показал доход в 16.91% с начала года и 14.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLCTX составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WLCTX

С начала года

16.91%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

13.17%

1 год

14.15%

3 года

11.02%

5 лет

11.83%

10 лет

6.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLCTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.95%2.26%-0.37%3.42%5.72%16.91%
2024-0.28%3.20%3.29%-2.56%4.72%-1.21%2.54%2.91%1.75%-4.82%-0.09%-3.21%5.89%
20238.87%-2.94%2.22%1.19%-3.13%4.94%3.36%-3.72%-3.58%-4.41%9.01%5.44%17.15%
2022-3.95%-4.02%-0.75%-7.04%1.11%-9.19%4.51%-4.84%-10.18%4.56%13.31%-1.83%-18.87%
20210.32%2.74%2.43%3.29%3.11%-0.43%0.22%1.73%-3.68%3.09%-4.92%4.21%12.30%
2020-3.34%-6.37%-16.13%8.92%6.49%4.60%4.68%4.65%-2.09%-1.96%13.17%6.32%16.52%
20196.87%1.81%0.69%3.82%-6.04%6.73%-1.41%-2.29%1.86%3.55%1.85%4.66%23.53%
20185.72%-4.90%-0.18%0.98%-1.41%-2.86%3.13%-0.71%0.72%-8.75%0.59%-5.00%-12.73%
20173.59%0.86%2.79%2.61%3.26%0.10%3.64%0.47%1.32%2.24%0.46%1.71%25.54%
2016-5.06%-0.71%6.67%1.23%-0.33%-1.22%4.37%-0.21%0.75%-2.57%-2.08%1.55%1.89%
2015-0.55%6.10%-1.46%4.14%-0.82%-2.77%0.74%-7.66%-2.73%5.49%0.22%-1.44%-1.55%
2014-5.16%5.22%-0.41%0.41%1.14%1.74%-2.11%1.13%-5.17%0.43%0.21%-3.50%-6.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WLCTX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WLCTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilshire International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilshire International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$0.32$0.09$2.24$0.84$0.14$0.46$0.01$0.15$0.02$0.02

Дивидендный доход

10.10%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$2.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilshire International Equity Fund показал максимальную просадку в 53.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Wilshire International Equity Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.74%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1345
-34.49%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.153
-32.89%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.676
-21.43%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25326 дек. 2019 г.482
-20.34%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...