Сравнение WLCTX с DTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и DTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и DTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у DTSGX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции WLCTX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.60% соответственно.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и DTSGX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DTSGX в 1.35%.
Доходность на риск
WLCTX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск
WLCTX
DTSGX
Сравнение WLCTX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | DTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.76 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.21 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.34 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.59 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.76 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и DTSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и DTSGX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и DTSGX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что меньше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и DTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -56.83% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.28% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -40.62% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -40.62% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -17.80% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -13.37% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.86% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и DTSGX
Текущая волатильность для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) составляет 6.46%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.87% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 16.10% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 24.02% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 23.65% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 23.24% | -7.35% |