Сравнение WLCTX с WFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и WFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и WFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции WLCTX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.58% соответственно.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и WFIVX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.
Доходность на риск
WLCTX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск
WLCTX
WFIVX
Сравнение WLCTX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | WFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.94 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.45 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.45 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.93 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.94 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и WFIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и WFIVX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности WFIVX в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и WFIVX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, примерно равная максимальной просадке WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и WFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -55.43% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.39% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -24.93% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -34.62% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -6.21% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.71% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.59% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и WFIVX
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.46% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.73% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.54% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.14% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 18.17% | -2.28% |