PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLCTX с WIORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLCTX с WIORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX).

WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WLCTX и WIORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLCTX и WIORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%24.84%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		-1.65%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у WIORX с доходностью -1.65%.

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%

WIORX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.79%
1 год
3.09%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire International Equity Fund

Wilshire Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTLGXWLCTX с WFIVXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSOSXWLCTX с DTLVXWLCTX с DTSGXWLCTX с DTSVX
Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с DTLGXWIORX с WFIVXWIORX с DTLVXWIORX с DTSGXWIORX с DTSVXWIORX с AXSIXWIORX с CBLDX

Сравнение комиссий WLCTX и WIORX

WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WIORX в 1.15%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund

Доходность на риск

WLCTX vs. WIORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLCTX c WIORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLCTXWIORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.07

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.50

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.09

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.04

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLCTX vs. WIORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLCTX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WIORX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLCTX и WIORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLCTXWIORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между WLCTX и WIORX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLCTX и WIORX

Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности WIORX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		3.33%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLCTX и WIORX

Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки WIORX в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и WIORX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLCTXWIORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.88%

-15.02%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-3.14%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-15.02%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-3.14%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-3.23%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.68%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WLCTX и WIORX

Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLCTXWIORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

1.45%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.04%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

3.11%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

4.17%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

3.73%

+12.16%