PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSVX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSVX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		4.74%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.69% соответственно.

DTSVX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.88%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.20%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTLGXDTSVX с WFIVXDTSVX с WIORXDTSVX с BOSOXDTSVX с CSMDXDTSVX с DFISXDTSVX с SWSSX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий DTSVX и TNVIX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

DTSVX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSVXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.38

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.02

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.12

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.98

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSVX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSVXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между DTSVX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и TNVIX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		10.45%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и TNVIX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSVXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-42.75%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.34%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-25.61%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-42.75%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.12%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-6.27%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и TNVIX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.83%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSVXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.79%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.89%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.74%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.78%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

21.08%

+2.35%