PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLGX с WLCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLGX с WLCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX).

DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLGX и WLCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLGX и WLCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-10.04%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%

Доходность по периодам

С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у WLCTX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции WLCTX по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.44% соответственно.

DTLGX

1 день
4.17%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.13%
1 год
20.96%
3 года*
22.67%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.84%

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Wilshire International Equity Fund

Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTLVXDTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVXDTLGX с WFIVXDTLGX с ONERX
Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с WFIVXWLCTX с WIORXWLCTX с EPDIXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSKLXWLCTX с FSOSXWLCTX с GSIMX

Сравнение комиссий DTLGX и WLCTX

DTLGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WLCTX в 1.50%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTLGX vs. WLCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLGX c WLCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLGXWLCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.86

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.33

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.20

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

8.41

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLGX vs. WLCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WLCTX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLGX и WLCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLGXWLCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.86

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между DTLGX и WLCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLGX и WLCTX

Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности WLCTX в 12.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		28.81%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DTLGX и WLCTX

Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки WLCTX в -52.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и WLCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLGXWLCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-52.88%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-11.55%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-32.89%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-34.49%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-9.77%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-11.43%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.02%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLGX и WLCTX

Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Wilshire International Equity Fund (WLCTX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLGXWLCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.46%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.82%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

14.66%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

14.75%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

15.89%

+5.35%