Сравнение DTLGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 27.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.84% против 14.06% соответственно.
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLGX и SPY
DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DTLGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DTLGX
SPY
Сравнение DTLGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.27 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DTLGX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLGX и SPY
Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DTLGX и SPY
Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -55.19% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.05% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -24.50% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -33.72% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -5.53% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -9.09% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.54% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLGX и SPY
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.35% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.50% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.06% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.06% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.92% | +3.32% |