График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Large Company Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) показал доход в -13.65% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTLGX составила 14.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Wilshire Large Company Growth Portfolio
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 14.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTLGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.31% | -3.14% | -9.67% | -13.65% | |||||||||
| 2025 | 3.03% | -4.20% | -8.95% | 1.80% | 10.87% | 7.30% | 3.84% | 1.27% | 6.22% | 3.00% | -1.84% | -0.78% | 21.95% |
| 2024 | 3.82% | 7.60% | 2.08% | -4.86% | 7.01% | 6.41% | -2.68% | 2.33% | 3.15% | -0.18% | 7.32% | -0.02% | 35.90% |
| 2023 | 8.14% | -1.72% | 6.24% | 1.26% | 4.25% | 6.69% | 3.11% | -0.99% | -5.75% | -1.32% | 11.12% | 4.21% | 39.81% |
| 2022 | -9.52% | -4.21% | 1.93% | -12.10% | -2.27% | -7.93% | 11.62% | -4.92% | -9.76% | 5.16% | 4.78% | -7.23% | -31.60% |
| 2021 | -1.24% | 1.44% | 1.89% | 6.32% | -0.64% | 5.12% | 2.41% | 3.13% | -5.99% | 7.54% | -0.17% | 1.49% | 22.61% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Large Company Growth Portfolio: годовая альфа составляет 1.57%, бета — 1.05, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 01.10.1992.
- Этот фонд участвовал в 111.63% роста S&P 500 Index и в 102.96% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.05 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 111.63%
- Участие в снижении
- 102.96%
Комиссия
Комиссия DTLGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTLGX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.61 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTLGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Large Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.71 | $10.71 | $5.74 | $0.03 | $5.26 | $10.06 | $9.35 | $3.91 | $5.65 | $3.56 | $4.19 | $4.23 |
Дивидендный доход | 30.01% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Large Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.71 | $10.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.06 | $10.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilshire Large Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.
Текущая просадка Wilshire Large Company Growth Portfolio составляет 17.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.57% | 24 мар. 2000 г. | 2251 | 9 мар. 2009 г. | 1021 | 28 мар. 2013 г. | 3272 |
| -35.84% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 552 |
| -28.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.2% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 104 |
| -21.19% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...