PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9718971032

CUSIP

971897103

Эмитент

Wilshire Mutual Funds

Дата выпуска

30 сент. 1992 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DTLGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Популярные сравнения:
DTLGX с VOO DTLGX с SPY
Популярные сравнения:
DTLGX с VOO DTLGX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) показал доход в 1.48% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTLGX составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

DTLGX

С начала года

1.48%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

1.46%

1 год

18.80%

3 года

20.23%

5 лет

15.86%

10 лет

14.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.03%-4.20%-8.95%1.80%10.92%1.48%
20243.82%7.60%2.08%-4.86%7.01%6.41%-2.68%2.33%3.15%-0.18%7.32%-0.02%35.90%
20238.14%-1.72%6.24%1.26%4.25%6.69%3.11%-0.99%-5.75%-1.32%11.12%4.21%39.81%
2022-9.52%-4.21%1.93%-12.10%-2.27%-7.93%11.62%-4.92%-9.76%5.16%4.78%-7.22%-31.60%
2021-1.24%1.44%1.89%6.32%-0.64%5.12%2.41%3.13%-5.99%7.53%-0.17%1.49%22.61%
20201.77%-5.38%-8.68%14.19%7.07%4.28%6.68%10.24%-4.43%-3.06%9.69%3.58%38.78%
20199.48%3.37%2.49%4.71%-7.06%6.78%0.82%-2.52%-0.89%1.97%4.94%2.40%28.64%
20187.97%-2.58%-2.67%0.40%4.41%0.31%2.35%4.96%0.18%-9.70%2.47%-8.76%-2.20%
20173.51%3.39%1.10%2.18%3.20%0.39%2.57%1.40%0.77%3.51%2.54%-0.30%27.03%
2016-5.46%-0.83%6.37%0.33%2.01%-0.80%5.37%-0.20%0.49%-3.19%-0.05%-0.14%3.38%
2015-1.81%5.87%-0.70%-0.08%1.73%-0.62%3.30%-6.89%-1.99%8.50%0.92%-1.32%6.24%
2014-2.79%4.60%-3.50%-1.96%3.82%2.67%-1.24%4.82%-2.42%2.88%2.46%-1.03%8.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTLGX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTLGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilshire Large Company Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilshire Large Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.74 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.74$5.74$0.03$5.26$10.06$9.35$3.91$5.65$3.56$4.19$4.23$6.29

Дивидендный доход

13.28%13.48%0.09%20.79%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%16.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Large Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.74$5.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.26$5.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.06$10.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.35$9.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.65$5.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$3.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$4.01$4.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.23$4.23
2014$6.29$6.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilshire Large Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 55.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.

Текущая просадка Wilshire Large Company Growth Portfolio составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.73%24 мар. 2000 г.22449 мар. 2009 г.10035 мар. 2013 г.3247
-35.84%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.552
-28.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-24.2%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-21.19%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.153
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...