- ISIN
- US9718971032
- CUSIP
- 971897103
- Эмитент
- Wilshire Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции DTLGX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTLGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,840.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) показал доход в 5.98% с начала года и 24.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTLGX составила 16.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Wilshire Large Company Growth Portfolio
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 16.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DTLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTLGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.31% | -3.14% | -5.90% | 13.39% | 7.16% | -3.05% | 5.98% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -4.20% | -8.95% | 1.80% | 10.87% | 7.30% | 3.84% | 1.27% | 6.22% | 3.00% | -1.84% | -0.78% | 21.95% |
| 2024 | 3.82% | 7.60% | 2.08% | -4.86% | 7.01% | 6.41% | -2.68% | 2.33% | 3.15% | -0.18% | 7.32% | -0.02% | 35.90% |
| 2023 | 8.14% | -1.72% | 6.24% | 1.26% | 4.25% | 6.69% | 3.11% | -0.99% | -5.75% | -1.32% | 11.12% | 4.21% | 39.81% |
| 2022 | -9.52% | -4.21% | 1.93% | -12.10% | -2.27% | -7.93% | 11.62% | -4.92% | -9.76% | 5.16% | 4.78% | -7.23% | -31.60% |
| 2021 | -1.24% | 1.44% | 1.89% | 6.32% | -0.64% | 5.12% | 2.41% | 3.13% | -5.99% | 7.54% | -0.17% | 1.49% | 22.61% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Large Company Growth Portfolio has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.05, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1992.
- This fund captured 112.08% of S&P 500 Index gains and 103.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 112.08%
- Участие в снижении
- 103.04%
Комиссия
Комиссия DTLGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTLGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.92 | -5.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Large Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.71 | $10.71 | $5.74 | $0.03 | $5.26 | $10.06 | $9.35 | $3.91 | $5.65 | $3.56 | $4.19 | $4.23 |
Дивидендный доход | 24.45% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Large Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.71 | $10.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.06 | $10.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilshire Large Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.
Текущая просадка Wilshire Large Company Growth Portfolio составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.57%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 20d | 13y 7dмарт 2000 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.84%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -28.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.20%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.19%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 17d | 7mo 13dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| DTLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -56.78% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -9.10% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -18.90% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.43% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -33.92% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.21% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -10.71% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.04% | +2.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DTLGX
Добавьте Wilshire Large Company Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTLGX