PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLGX с DTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLGX с DTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX).

DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLGX и DTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLGX и DTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-10.04%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у DTSGX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.60% соответственно.

DTLGX

1 день
4.17%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.13%
1 год
20.96%
3 года*
22.67%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.84%

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTLVXDTLGX с DTSVXDTLGX с WFIVXDTLGX с ONERXDTLGX с WIORX
Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIXDTSGX с NESIXDTSGX с SSCPX

Сравнение комиссий DTLGX и DTSGX

DTLGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTLGX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLGX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLGXDTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.76

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.59

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLGX vs. DTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTSGX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLGX и DTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLGXDTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Корреляция

Корреляция между DTLGX и DTSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLGX и DTSGX

Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		28.81%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%

Просадки

Сравнение просадок DTLGX и DTSGX

Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и DTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLGXDTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-56.83%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-13.28%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-40.62%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-40.62%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-17.80%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-13.37%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.86%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLGX и DTSGX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) составляет 7.56%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLGXDTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.87%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

16.10%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

24.02%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

23.65%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

23.24%

-2.00%