Сравнение DTLGX с WFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).
DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLGX и WFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLGX и WFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 27.03% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у WFIVX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции WFIVX по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.58% соответственно.
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLGX и WFIVX
DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.
Доходность на риск
DTLGX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск
DTLGX
WFIVX
Сравнение DTLGX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLGX | WFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.93 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLGX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DTLGX и WFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLGX и WFIVX
Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности WFIVX в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DTLGX и WFIVX
Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и WFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLGX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -55.43% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.39% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -24.93% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -34.62% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -6.21% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -11.71% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.59% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLGX и WFIVX
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLGX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.46% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.73% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.54% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.14% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 18.17% | +3.07% |