Сравнение DTSVX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Auer Growth Fund (AUERX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.73% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и AUERX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
DTSVX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
DTSVX
AUERX
Сравнение DTSVX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.07 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.70 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.91 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 13.68 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.07 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и AUERX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и AUERX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -67.23% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.70% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -34.80% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -51.89% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.91% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -25.10% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.92% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и AUERX
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.83% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.82% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.69% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 19.73% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.95% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 24.37% | -0.94% |