PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с USRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTRE returned 2.63%/yr vs 6.40%/yr for USRT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 2.63% против 6.40% соответственно.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

USRT

1 день
1.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.30%
1 год
16.73%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.10%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between DTRE and USRT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.77

The correlation between DTRE and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTRE и USRT

Секторы
DTRE
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTRE
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

DTRE

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

DTRE

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

USRT

-

Энергетика

DTRE

-

USRT

-

Финансовые услуги

DTRE

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

DTRE

-

USRT

-

Промышленность

DTRE

-

USRT

-

Технологии

DTRE

-

USRT

-

Коммунальные услуги

DTRE

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BBREDTRE с BLDGDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

DTRE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.26

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.76

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.09

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

6.73

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DTRE и USRT

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-69.91%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.04%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.70%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-31.03%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-44.38%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-1.70%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-12.97%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.49%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и USRT

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.12%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.33%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.33%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.90%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

21.28%

-2.74%

Сравнение комиссий DTRE и USRT

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и USRT

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности USRT в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.64%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and USRT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to USRT (4.12%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.40% vs 2.63% for DTRE. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.40% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

DTRE has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.64% for USRT.

DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор