PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с USRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

DTRE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.48% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с PFFR
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с SCHDUSRT с BBREUSRT с VOO

Сравнение комиссий DTRE и USRT

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

DTRE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.38

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.64

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.50

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.07

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.09

Корреляция

Корреляция между DTRE и USRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и USRT

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USRT в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и USRT

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-69.91%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.95%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-31.03%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-44.38%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-5.82%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-13.08%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и USRT

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.37% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.51%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.82%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.90%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

21.28%

-2.81%