PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

DTRE и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 1.89% против 15.77% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVRE
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий DTRE и TDIV

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

DTRE vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRETDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.25

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.87

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.27

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.79

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRETDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.25

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.76

-0.68

Корреляция

Корреляция между DTRE и TDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и TDIV

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и TDIV

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DTRETDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-31.97%

-40.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-13.07%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-31.97%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-31.97%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-7.52%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-4.88%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.80%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTRETDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.10%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

13.70%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

23.52%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.45%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.73%

-2.26%