Сравнение DTRE с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
DTRE и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTRE и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 21.84% | -4.96% | 10.88% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 1.89% против 12.87% соответственно.
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и QCLN
И DTRE, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
DTRE vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DTRE
QCLN
Сравнение DTRE c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.63 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.23 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.97 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 12.27 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.63 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и QCLN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и QCLN
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и QCLN
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -76.18% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -16.18% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -69.49% | +34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -71.73% | +28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -45.67% | +26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -43.54% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.24% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 13.73% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 27.33% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 37.76% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 37.87% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 34.62% | -16.15% |