PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

DTRE и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%1.01%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVRE
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий DTRE и KNG

DTRE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Доходность на риск

DTRE vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.47

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.70

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.49

-0.41

Корреляция

Корреляция между DTRE и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и KNG

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и KNG

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-35.12%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.55%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-18.20%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-6.79%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-4.10%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.94%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и KNG

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.36%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.64%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

13.63%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.30%

+1.17%