PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с FREL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

DTRE и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.19% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с PFFR
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Сравнение комиссий DTRE и FREL

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

DTRE vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.26

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.14

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

0.56

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между DTRE и FREL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и FREL

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FREL в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и FREL

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-42.61%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.42%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-34.40%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-42.61%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-9.53%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-10.05%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.22%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и FREL

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.37% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.28%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.38%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.84%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.67%

-2.20%