PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTM с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTM с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности DTM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTM и LLY

2026 (YTD)20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		12.58%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%20.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$13.76B

LLY:

$857.16B

EPS

DTM:

$4.30

LLY:

$22.96

Коэффициент P/E

DTM:

31.14

LLY:

41.57

Коэффициент PEG

DTM:

3.19

LLY:

0.84

Коэффициент P/S

DTM:

11.05

LLY:

13.16

Коэффициент P/B

DTM:

2.91

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.24B

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$721.00M

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$991.00M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.

DTM

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.74%
С начала года
12.58%
6 месяцев
18.95%
1 год
40.45%
3 года*
45.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

DTM vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTMLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.46

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.90

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.54

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

1.33

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTM vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTMLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.46

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.57

+0.74

Корреляция

Корреляция между DTM и LLY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и LLY

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTM
DT Midstream, Inc.		2.49%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DTM и LLY

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

DTMLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-68.24%

+44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-30.26%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-13.86%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-19.25%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

12.39%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и LLY

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 8.21%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTMLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.94%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

26.02%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

42.60%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

32.17%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

29.82%

-4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
317.00M
19.29B
(DTM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.4%
85.1%
Активы портфеля
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.