PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTM и LLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DTM с LLY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или LLY.

Доходность

Сравнение доходности DTM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTM:

2.18

LLY:

-0.23

Коэф-т Сортино

DTM:

2.50

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

DTM:

1.38

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

DTM:

2.69

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

DTM:

7.43

LLY:

-0.59

Индекс Язвы

DTM:

8.55%

LLY:

13.61%

Дневная вол-ть

DTM:

29.76%

LLY:

38.49%

Макс. просадка

DTM:

-23.56%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

DTM:

-7.13%

LLY:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$10.64B

LLY:

$662.23B

EPS

DTM:

$3.67

LLY:

$12.54

Коэффициент P/E

DTM:

28.54

LLY:

58.83

Коэффициент P/S

DTM:

10.19

LLY:

13.51

Коэффициент P/B

DTM:

2.29

LLY:

42.01

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.04B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$770.00M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$908.00M

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.09%.

DTM

С начала года

6.25%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

0.28%

1 год

61.93%

3 года

27.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.09%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-9.46%

3 года

34.17%

5 лет

38.59%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и LLY

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности LLY в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTM
DT Midstream, Inc.		2.89%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок DTM и LLY

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и LLY

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 5.82%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
303.00M
12.73B
(DTM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
79.2%
82.5%
(DTM) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.