PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTM с AROC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTM с AROC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Archrock, Inc. (AROC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или AROC.

Корреляция

Корреляция между DTM и AROC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTM и AROC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Archrock, Inc. (AROC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTM:

2.07

AROC:

0.58

Коэф-т Сортино

DTM:

2.52

AROC:

1.07

Коэф-т Омега

DTM:

1.39

AROC:

1.14

Коэф-т Кальмара

DTM:

2.71

AROC:

0.43

Коэф-т Мартина

DTM:

7.67

AROC:

2.18

Индекс Язвы

DTM:

8.33%

AROC:

12.17%

Дневная вол-ть

DTM:

29.68%

AROC:

44.30%

Макс. просадка

DTM:

-23.56%

AROC:

-96.64%

Текущая просадка

DTM:

-10.23%

AROC:

-45.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$10.32B

AROC:

$4.20B

EPS

DTM:

$3.67

AROC:

$1.05

Коэффициент P/E

DTM:

27.68

AROC:

22.77

Коэффициент P/S

DTM:

9.80

AROC:

3.63

Коэффициент P/B

DTM:

2.20

AROC:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.04B

AROC:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$770.00M

AROC:

$557.47M

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$908.00M

AROC:

$427.27M

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у AROC с доходностью 0.71%.

DTM

С начала года

2.70%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

5.08%

1 год

60.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AROC

С начала года

0.71%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

10.82%

1 год

25.34%

5 лет

47.05%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTM и AROC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AROC
Ранг риск-скорректированной доходности AROC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AROC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTM c AROC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AROC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и AROC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и AROC

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности AROC в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTM
DT Midstream, Inc.		2.99%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AROC
Archrock, Inc.		2.91%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%7.98%3.04%

Просадки

Сравнение просадок DTM и AROC

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и AROC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и AROC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
303.00M
347.16M
(DTM) Общая выручка
(AROC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и AROC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и Archrock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
79.2%
47.4%
(DTM) Валовая рентабельность
(AROC) Валовая рентабельность
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

AROC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.49M при выручке в 347.16M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

AROC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.28M при выручке в 347.16M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.

AROC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.85M при выручке в 347.16M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.