Сравнение DTM с KGS
DTM (DT Midstream, Inc.) and KGS (Kodiak Gas Services Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DTM in Oil & Gas Midstream, KGS in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past year, DTM returned 35.65% vs 92.20% for KGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTM и KGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTM показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 83.07%.
DTM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 49.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 83.07%
- 6 месяцев
- 94.19%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTM и KGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 18.85% | 24.13% | 88.95% | 13.54% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 83.07% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
Correlation
The correlation between DTM and KGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
DTM:
$14.51B
KGS:
$5.89B
DTM:
$4.55
KGS:
$0.77
DTM:
31.06
KGS:
87.29
DTM:
3.18
KGS:
8.82
DTM:
11.37
KGS:
4.48
DTM:
3.05
KGS:
5.02
DTM:
$1.28B
KGS:
$1.32B
DTM:
$810.00M
KGS:
$487.67M
DTM:
$1.06B
KGS:
$469.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTM vs. KGS — Ранг доходности на риск
DTM
KGS
Сравнение DTM c KGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTM | KGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.81 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 14.27 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTM | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.66 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.94 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DTM и KGS
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и KGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTM | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -38.57% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -15.95% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -11.25% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -11.45% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 6.48% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и KGS
Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 6.02%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTM | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 13.35% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 25.11% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 34.94% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 37.88% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 37.88% | -12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и KGS
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности KGS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.36% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.85% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTM и KGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTM и KGS
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 336.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.00M при выручке в 336.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 336.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DTM and KGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGS has higher volatility (13.35%) compared to DTM (6.02%). In terms of maximum drawdown, DTM dropped -23.56% vs KGS's -38.57%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTM и KGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор