PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTM с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTM и OKE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DTM с OKE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или OKE.

Доходность

Сравнение доходности DTM и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTM:

2.18

OKE:

0.19

Коэф-т Сортино

DTM:

2.50

OKE:

0.38

Коэф-т Омега

DTM:

1.38

OKE:

1.06

Коэф-т Кальмара

DTM:

2.69

OKE:

0.14

Коэф-т Мартина

DTM:

7.43

OKE:

0.33

Индекс Язвы

DTM:

8.55%

OKE:

13.79%

Дневная вол-ть

DTM:

29.76%

OKE:

31.07%

Макс. просадка

DTM:

-23.56%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

DTM:

-7.13%

OKE:

-29.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$10.64B

OKE:

$50.50B

EPS

DTM:

$3.67

OKE:

$5.13

Коэффициент P/E

DTM:

28.54

OKE:

15.76

Коэффициент P/S

DTM:

10.19

OKE:

2.02

Коэффициент P/B

DTM:

2.29

OKE:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.04B

OKE:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$770.00M

OKE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$908.00M

OKE:

$6.83B

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью -17.59%.

DTM

С начала года

6.25%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

0.28%

1 год

61.93%

3 года

27.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OKE

С начала года

-17.59%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-27.17%

1 год

4.44%

3 года

12.97%

5 лет

25.04%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

ONEOK, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTM и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTM c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа OKE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и OKE

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности OKE в 5.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTM
DT Midstream, Inc.		2.89%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKE
ONEOK, Inc.		5.00%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок DTM и OKE

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и OKE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и OKE

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 5.82%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
303.00M
8.04B
(DTM) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
79.2%
25.0%
(DTM) Валовая рентабельность
(OKE) Валовая рентабельность
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.04B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 8.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00M при выручке в 8.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.