PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTLVX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.


DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire Large Company Value Portfolio

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий DTLVX и TWEIX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

DTLVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

4.91

+1.06

DTLVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между DTLVX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и TWEIX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и TWEIX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-39.30%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.86%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-13.69%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-32.82%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.90%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.17%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.35%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и TWEIX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.04%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.12%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

11.60%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

10.71%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

13.35%

+5.33%