Сравнение DTLVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.14% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTLVX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.
DTLVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.92%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLVX и TWEIX
DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DTLVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DTLVX
TWEIX
Сравнение DTLVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.91 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DTLVX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLVX и TWEIX
Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.42% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DTLVX и TWEIX
Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -39.30% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.86% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -13.69% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -32.82% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.90% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -4.17% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.35% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLVX и TWEIX
Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.04% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 6.12% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 11.60% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 10.71% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.35% | +5.33% |