PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DTLVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.49% соответственно.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с WIORXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEXDTLVX с TOWFXDTLVX с VALAX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий DTLVX и RIDAX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio

Доходность на риск

DTLVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.56

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.15

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.85

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.56

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.56

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между DTLVX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и RIDAX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и RIDAX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-42.37%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.25%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-16.28%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-26.22%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.54%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.42%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.78%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и RIDAX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.31%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

5.61%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

9.54%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

9.48%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

10.68%

+8.00%