PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTLVX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLVX с LEXCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DTLVX returned 9.58%/yr vs 11.97%/yr for LEXCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DTLVX charges 1.30%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.97% соответственно.

DTLVX

1 день
0.32%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.58%

LEXCX

1 день
-0.49%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
22.93%
С начала года
25.66%
1 год
27.09%
3 года*
15.53%
5 лет*
13.38%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		11.49%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		25.66%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between DTLVX and LEXCX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1992 г.

0.85

Over the past year, the correlation between DTLVX and LEXCX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с DTSVXDTLVX с VALAXDTLVX с DTSGXDTLVX с WFIVX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

DTLVX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTLVXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.11

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.24

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

12.55

-0.48

DTLVX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и LEXCX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLVXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-50.42%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-5.62%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-14.03%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-19.75%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-39.21%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.49%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.11%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.49%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и LEXCX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 2.78%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLVXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.67%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

10.63%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

14.07%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.49%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.98%

-0.42%

Сравнение комиссий DTLVX и LEXCX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и LEXCX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности LEXCX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.36%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.15%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

DTLVX and LEXCX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.67%) compared to DTLVX (2.78%). In terms of maximum drawdown, DTLVX dropped -63.46% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор