PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с IDHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.06%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности DTH и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.57% соответственно.

DTH

1 день
-0.22%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.55%
1 год
24.95%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.06%

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		10.55%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.45%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between DTH and IDHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.77

The correlation between DTH and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

DTH vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.73

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.48

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.67

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

10.49

-1.06

DTH vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и IDHQ

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-73.84%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.44%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-14.07%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-33.54%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-33.54%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.19%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-21.07%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.41%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и IDHQ

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.74%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

18.89%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

20.74%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.84%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.96%

-1.33%

Сравнение комиссий DTH и IDHQ

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и IDHQ

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.93%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы

DTH and IDHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to DTH (3.36%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 9.06% for DTH. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.03% for IDHQ.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.29% for IDHQ.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор