PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с EPS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while EPS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.39%/yr vs 14.79%/yr for EPS. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTH charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности DTH и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTH показывает доходность 15.02%, а EPS немного ниже – 14.68%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.79% соответственно.

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
6.37%
С начала года
15.02%
1 год
27.76%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.39%
Всё время*
5.48%

EPS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
13.46%
С начала года
14.68%
1 год
25.86%
3 года*
21.10%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund
$1.71M$1.69M$2.85M

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund
$3.28M$3.53M$3.91M

Сравнение доходности по годам DTH и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		15.02%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		14.68%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Correlation

The correlation between DTH and EPS is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.73

The correlation between DTH and EPS shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и EPS

Секторы
DTH
EPS

Финансовые услуги

26.3%
15.4%

Промышленность

15.3%
5.5%

Коммунальные услуги

11.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.0%

Энергетика

8.1%
3.7%

Сырьевые материалы

7.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.0%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Здравоохранение

3.6%
9.8%

Технологии

1.4%
35.7%

Финансовые услуги

DTH
26.3%
EPS
15.4%

Промышленность

DTH
15.3%
EPS
5.5%

Коммунальные услуги

DTH
11.4%
EPS
1.9%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.4%
EPS
4.0%

Энергетика

DTH
8.1%
EPS
3.7%

Сырьевые материалы

DTH
7.7%
EPS
1.3%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
EPS
11.9%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.4%
EPS
10.0%

Недвижимость

DTH
5.4%
EPS
0.8%

Здравоохранение

DTH
3.6%
EPS
9.8%

Технологии

DTH
1.4%
EPS
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с SWPPXEPS с ^GSPCEPS с IWL

Доходность на риск

DTH vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTH c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.92

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.10

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

13.35

-2.74

DTH vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и EPS

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-54.43%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.39%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-17.65%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-23.55%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-35.79%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.28%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-7.60%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и EPS

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.92%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.91%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.22%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.14%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.65%

-1.02%

Сравнение комиссий DTH и EPS

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и EPS

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EPS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.77%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.11%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

DTH and EPS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.92%) compared to DTH (2.79%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs EPS's -54.43%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.79% vs 9.39% for DTH. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.79% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.11% for EPS.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPS is Large Cap Value Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while EPS tracks WisdomTree U.S. LargeCap Index. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.08% for EPS.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор