Сравнение DTH с EPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS).
DTH и EPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTH и EPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и EPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.40% соответственно.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и EPS
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.
Доходность на риск
DTH vs. EPS — Ранг доходности на риск
DTH
EPS
Сравнение DTH c EPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | EPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.48 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.45 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.72 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DTH и EPS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и EPS
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EPS в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и EPS
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и EPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -54.43% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.87% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -23.55% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -35.79% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.18% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -7.72% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и EPS
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | EPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.23% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.99% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 17.30% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.01% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.65% | -0.59% |