PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с EPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 8.77%/yr vs 14.89%/yr for EPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности DTH и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у EPS с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 8.77% против 14.89% соответственно.

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Correlation

The correlation between DTH and EPS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.74

The correlation between DTH and EPS shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и EPS

Секторы
DTH
EPS

Финансовые услуги

21.1%
15.4%

Промышленность

13.0%
5.4%

Коммунальные услуги

10.7%
2.1%

Энергетика

9.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.3%

Сырьевые материалы

7.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
13.4%

Недвижимость

5.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.9%

Здравоохранение

3.4%
9.5%

Технологии

1.3%
32.5%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
EPS
15.4%

Промышленность

DTH
13.0%
EPS
5.4%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
EPS
2.1%

Энергетика

DTH
9.0%
EPS
4.4%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
EPS
4.3%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
EPS
1.3%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
EPS
13.4%

Недвижимость

DTH
5.2%
EPS
0.9%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
EPS
10.9%

Здравоохранение

DTH
3.4%
EPS
9.5%

Технологии

DTH
1.3%
EPS
32.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPXEPS с IWL

Доходность на риск

DTH vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.58

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.54

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.49

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

16.29

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DTH и EPS

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-54.43%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.39%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-17.65%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-23.55%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-35.79%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.81%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-7.66%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.79%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и EPS

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.79%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.77%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.34%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.02%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.65%

-0.58%

Сравнение комиссий DTH и EPS

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и EPS

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EPS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

DTH and EPS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (4.18%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs EPS's -54.43%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.89% vs 8.77% for DTH. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.89% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.14% for EPS.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPS is Large Cap Growth Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.08% for EPS.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор