Сравнение DTH с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DTH и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTH и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTH имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции EPI немного впереди с 9.10%.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и EPI
DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DTH vs. EPI — Ранг доходности на риск
DTH
EPI
Сравнение DTH c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.39 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | -0.45 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.40 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | -1.24 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.39 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DTH и EPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и EPI
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и EPI
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -66.21% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -16.88% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -21.89% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -50.29% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -19.56% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -18.68% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.45% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 5.68%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.84% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.47% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 16.34% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.27% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 20.37% | -3.31% |