PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTH с APLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Applied Digital Corporation (APLD).

DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DTH и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTH и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		5.14%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
APLD
Applied Digital Corporation		-3.18%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 8.80% против 75.92% соответственно.

DTH

1 день
2.50%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.14%
6 месяцев
11.30%
1 год
32.52%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.97%
10 лет*
8.80%

APLD

1 день
15.55%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.49%
1 год
322.42%
3 года*
119.66%
5 лет*
76.65%
10 лет*
75.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с VYMIDTH с PIDDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

DTH vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.14

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

6.26

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

14.46

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.04

+0.20

Корреляция

Корреляция между DTH и APLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и APLD

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.54%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTH и APLD

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DTHAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-99.70%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-50.31%

+39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-97.10%

+73.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-97.10%

+56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-42.59%

+36.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-84.03%

+68.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

21.79%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и APLD

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 6.31%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.29%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTHAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

32.29%

-25.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

77.82%

-68.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

126.27%

-110.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

187.90%

-172.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

295.81%

-278.75%