Сравнение DTH с APLD
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DTH returned 8.77%/yr vs 90.24%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTH и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 8.77% против 90.24% соответственно.
DTH
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.77%
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Сравнение доходности по годам DTH и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 8.27% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between DTH and APLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between DTH and APLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTH vs. APLD — Ранг доходности на риск
DTH
APLD
Сравнение DTH c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 6.73 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 15.32 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DTH и APLD
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTH | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -99.70% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -50.31% | +41.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -76.66% | +64.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -97.10% | +73.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -97.10% | +56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -9.95% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -83.28% | +68.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 22.07% | -19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и APLD
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.18%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTH | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 34.53% | -30.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 79.55% | -69.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 110.57% | -97.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 145.02% | -129.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 295.29% | -278.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и APLD
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.43% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
DTH and APLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.53%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTH и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор