Сравнение DTEC с YCS
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned -0.77%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
DTEC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам DTEC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -4.66% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% | 0.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -0.25% |
Correlation
The correlation between DTEC and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.01 |
The correlation between DTEC and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. YCS — Ранг доходности на риск
DTEC
YCS
Сравнение DTEC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.78 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.93 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и YCS
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -49.56% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -8.30% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -23.05% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -27.32% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -0.14% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -19.87% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.65% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и YCS
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 2.25% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.19% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.93% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.10% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.82% | +4.06% |
Сравнение комиссий DTEC и YCS
DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и YCS
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEC has higher volatility (8.05%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -0.77% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
DTEC has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for YCS.
DTEC is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: SS&C and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор