Сравнение DTEC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DTEC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и VTI
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DTEC vs. VTI — Ранг доходности на риск
DTEC
VTI
Сравнение DTEC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.98 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.52 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.54 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.30 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.98 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DTEC и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и VTI
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и VTI
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -55.45% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -12.30% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -25.36% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -5.54% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -8.08% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.60% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и VTI
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.48% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 9.75% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.02% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.41% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.29% | +4.62% |