PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 1.96%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
7.83%
С начала года
3.56%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.56%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%

Correlation

The correlation between DTEC and SOXX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DTEC and SOXX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTEC и SOXX

Секторы
DTEC
SOXX

Технологии

60.0%
100.0%

Промышленность

13.7%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
SOXX
100.0%

Промышленность

DTEC
13.7%
SOXX

-

Здравоохранение

DTEC
10.4%
SOXX

-

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
SOXX

-

Энергетика

DTEC
3.5%
SOXX

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
SOXX

-

Недвижимость

DTEC
1.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

DTEC

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

DTEC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
5.29

-5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
5.16

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

11.48

-11.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

43.90

-43.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

5.29

-5.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DTEC и SOXX

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-70.21%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-15.77%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-41.36%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-45.75%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-2.10%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-19.97%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

4.11%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и SOXX

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 6.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

14.08%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

27.45%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

34.20%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

36.11%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

33.43%

-10.55%

Сравнение комиссий DTEC и SOXX

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и SOXX

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and SOXX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to DTEC (6.58%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 1.96% for DTEC. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор