Сравнение DTEC с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
DTEC и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEC и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и SBIO
И DTEC, и SBIO имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
DTEC vs. SBIO — Ранг доходности на риск
DTEC
SBIO
Сравнение DTEC c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEC | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.92 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 3.57 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 5.66 | -5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 19.94 | -19.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.92 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DTEC и SBIO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и SBIO
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и SBIO
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -63.06% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -15.08% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -53.67% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -13.79% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -28.70% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.28% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и SBIO
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.86%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 12.61% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 22.09% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 33.43% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 33.55% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 33.34% | -10.43% |