Сравнение DTEC с RIGS
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C. DTEC is passively managed, while RIGS is actively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 0.85%/yr vs 2.06%/yr for RIGS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for RIGS.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и RIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 1.05%.
DTEC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
RIGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам DTEC и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.61% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% | 0.04% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.05% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between DTEC and RIGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between DTEC and RIGS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. RIGS — Ранг доходности на риск
DTEC
RIGS
Сравнение DTEC c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.87 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 1.98 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и RIGS
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и RIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -15.31% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -4.55% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -5.18% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -9.03% | -32.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -1.41% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -1.60% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.00% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и RIGS
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.93% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 6.74% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 10.46% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 7.85% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 7.89% | +14.95% |
Сравнение комиссий DTEC и RIGS
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и RIGS
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RIGS в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 5.27% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and RIGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEC has higher volatility (5.02%) compared to RIGS (3.93%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs RIGS's -15.31%.
On 5-year performance, RIGS leads with 2.06% vs 0.85% for DTEC. On fees, RIGS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RIGS has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RIGS has performed better with a 2.06% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIGS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.
RIGS has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.04% for DTEC.
DTEC is categorized as Technology Equities, while RIGS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.48% for RIGS.
RIGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и RIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор