PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTEC с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTEC и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.43%.


DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
7.83%
С начала года
3.56%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*

RIGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.35%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и RIGS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
3.56%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.43%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%

Correlation

The correlation between DTEC and RIGS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.32

The correlation between DTEC and RIGS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Disruptive Technologies ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Доходность на риск

DTEC vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTECRIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.74

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

1.76

-1.18

DTEC vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIGS равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTECRIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DTEC и RIGS

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и RIGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTECRIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-15.31%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-4.55%

-15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-5.18%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-9.03%

-32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-2.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-1.60%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

1.91%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и RIGS

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTECRIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.36%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

4.75%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

9.33%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

7.50%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

7.75%

+15.13%

Сравнение комиссий DTEC и RIGS

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и RIGS

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RIGS в 4.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.89%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Часто задаваемые вопросы


DTEC and RIGS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to RIGS (1.36%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs RIGS's -15.31%.

On 5-year performance, RIGS leads with 2.07% vs 1.96% for DTEC. On fees, RIGS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RIGS has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RIGS has performed better with a 2.07% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIGS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

RIGS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while RIGS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.48% for RIGS.

RIGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и RIGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор