Сравнение DTEC с RDOG
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 0.85%/yr vs 2.97%/yr for RDOG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и RDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 22.08%.
DTEC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
RDOG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам DTEC и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.61% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% | 0.04% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 22.08% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | -0.09% |
Correlation
The correlation between DTEC and RDOG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between DTEC and RDOG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. RDOG — Ранг доходности на риск
DTEC
RDOG
Сравнение DTEC c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.46 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.97 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и RDOG
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и RDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -67.59% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -10.02% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -21.40% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -35.52% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | 0.00% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -12.19% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.09% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и RDOG
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 5.02% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.99% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 11.45% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 14.83% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 19.87% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.04% | -0.20% |
Сравнение комиссий DTEC и RDOG
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и RDOG
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RDOG в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.98% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and RDOG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEC has higher volatility (5.02%) compared to RDOG (4.99%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs RDOG's -67.59%.
On 5-year performance, RDOG leads with 2.97% vs 0.85% for DTEC. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RDOG has performed better with a 2.97% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.
RDOG has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.04% for DTEC.
DTEC is categorized as Technology Equities, while RDOG is REIT. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.35% for RDOG.
RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и RDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор