Сравнение DTEC с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
DTEC и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEC и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и PSI
DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
DTEC vs. PSI — Ранг доходности на риск
DTEC
PSI
Сравнение DTEC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEC | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.39 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.87 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 5.63 | -5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 20.32 | -20.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.39 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DTEC и PSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и PSI
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и PSI
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -62.96% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -18.67% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -44.85% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -7.31% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -16.05% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.17% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и PSI
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.86%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 15.33% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 29.78% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 43.67% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 37.34% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 34.67% | -11.76% |