Сравнение DTDRX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и DISVX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DTDRX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DISVX
Сравнение DTDRX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.59 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.17 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.98 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 11.76 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и DISVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DISVX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DISVX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -61.57% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -13.26% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -27.43% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -9.95% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -12.23% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DISVX
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 5.31%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.27% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 11.02% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.51% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.98% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.74% | +2.59% |