Сравнение DTDRX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и DFQTX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DFQTX
Сравнение DTDRX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.63 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.35 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и DFQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DFQTX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DFQTX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -59.35% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.73% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -22.64% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.96% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.84% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DFQTX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 5.31% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.24% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.06% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.23% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.04% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.27% | +1.06% |