Сравнение DTDRX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и DFIVX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DTDRX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DFIVX
Сравнение DTDRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.92 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.08 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 13.61 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и DFIVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DFIVX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DFIVX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -66.61% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.99% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.29% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.92% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -12.30% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 5.31%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.92% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 10.68% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.67% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.27% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.07% | +1.26% |