Сравнение DTDRX с DFIVX
DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DTDRX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DTDRX returned 11.65%/yr vs 14.38%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DTDRX charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 13.29%.
DTDRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам DTDRX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 12.39% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 13.29% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% |
Correlation
The correlation between DTDRX and DFIVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between DTDRX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTDRX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DFIVX
Сравнение DTDRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.85 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 15.14 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DFIVX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTDRX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -66.61% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.58% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -14.39% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.29% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -12.24% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.43% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 3.10%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.86% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.89% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 13.85% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.29% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.02% | +1.15% |
Сравнение комиссий DTDRX и DFIVX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DFIVX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DFIVX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.72% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.37% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTDRX and DFIVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (3.86%) compared to DTDRX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DTDRX dropped -33.33% vs DFIVX's -66.61%.
DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTDRX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор