PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

DTD и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DTD и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%-3.83%3.14%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий DTD и WLTG

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Доходность на риск

DTD vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.60

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.27

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.79

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.32

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между DTD и WLTG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и WLTG

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и WLTG

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-25.14%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.56%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.89%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-9.39%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и WLTG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.70%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.93%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.73%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.25%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.25%

+0.96%