Сравнение DTD с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
DTD и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 11.56% против 2.41% соответственно.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и USFR
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
DTD vs. USFR — Ранг доходности на риск
DTD
USFR
Сравнение DTD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 14.37 | -13.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 42.77 | -41.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 10.64 | -9.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 103.21 | -101.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 658.56 | -652.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 14.37 | -13.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 8.63 | -7.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 3.00 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.57 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DTD и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и USFR
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и USFR
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -1.36% | -56.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -0.04% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -0.18% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -0.80% | -36.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | 0.00% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -0.16% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.01% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и USFR
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.08% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 0.19% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 0.29% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 0.41% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 0.81% | +15.40% |