PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTD с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTD и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.18%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 11.56% против 2.41% соответственно.


DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий DTD и USFR

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

DTD vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTDUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

14.37

-13.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

42.77

-41.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

10.64

-9.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

103.21

-101.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

658.56

-652.43

DTD vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTDUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

14.37

-13.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

8.63

-7.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

3.00

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.57

-1.06

Корреляция

Корреляция между DTD и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и USFR

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и USFR

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DTDUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-1.36%

-56.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-0.04%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-0.18%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-0.80%

-36.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

0.00%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-0.16%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.01%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и USFR

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTDUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.08%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

0.19%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

0.29%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

0.41%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

0.81%

+15.40%