PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DTD и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DTD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%-3.83%18.11%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий DTD и QMAR

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Доходность на риск

DTD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.11

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

14.64

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Корреляция

Корреляция между DTD и QMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и QMAR

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и QMAR

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-19.83%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.23%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-19.83%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-0.32%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.39%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.33%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и QMAR

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.53%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.65%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

13.26%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

14.04%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

14.02%

+2.19%