Сравнение DTD с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
DTD и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 11.56% против 5.80% соответственно.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и FTAG
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
DTD vs. FTAG — Ранг доходности на риск
DTD
FTAG
Сравнение DTD c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.98 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.17 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.62 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.29 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.33 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DTD и FTAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и FTAG
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и FTAG
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -90.89% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.00% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -32.77% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -50.79% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -78.19% | +73.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -71.17% | +63.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.68% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и FTAG
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.93% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 10.75% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 17.49% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 17.38% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.92% | -3.71% |