PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с DON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.18%/yr vs 9.16%/yr for DON. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.16% соответственно.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Correlation

The correlation between DTD and DON is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between DTD and DON has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и DON

Секторы
DTD
DON

Финансовые услуги

18.8%
21.1%

Технологии

18.5%
4.5%

Здравоохранение

11.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.6%

Промышленность

8.6%
17.1%

Энергетика

8.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.9%

Коммунальные услуги

5.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.5%

Недвижимость

5.2%
9.3%

Сырьевые материалы

1.5%
6.4%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
DON
21.1%

Технологии

DTD
18.5%
DON
4.5%

Здравоохранение

DTD
11.5%
DON
2.4%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
DON
3.6%

Промышленность

DTD
8.6%
DON
17.1%

Энергетика

DTD
8.4%
DON
7.9%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
DON
3.9%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
DON
6.9%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
DON
11.5%

Недвижимость

DTD
5.2%
DON
9.3%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
DON
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX

Доходность на риск

DTD vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDDONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.10

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.71

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.58

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

4.93

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DON равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.10

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DTD и DON

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-61.94%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.05%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-21.46%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-21.46%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-46.80%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.93%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.90%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.90%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DON

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.13%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.87%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

12.97%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.77%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.26%

-4.05%

Сравнение комиссий DTD и DON

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DON

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DON в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and DON have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (3.06%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs DON's -61.94%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs 9.16% for DON. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.87% for DTD.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while DON is Mid Cap Value Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.38% for DON.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор